2023年Mysteel第十屆鋁產(chǎn)業(yè)年會于2023年11月24日在南昌市瑞頤大酒店隆重舉行。本場會議是由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，上海期貨交易所與安義縣人民政府指導的鋁產(chǎn)業(yè)鏈大會，旨在對2024年鋁產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、國際合作、機遇與挑戰(zhàn)做深度探討，對價格走勢、供需結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等多方面做詳細剖析。

本次大會上，瑞奇資本謝安仁為本次會議作了《企業(yè)如何使用場外衍生品實現(xiàn)降本增效》的主題演講。

演講分為瑞奇資本當前業(yè)務(wù)服務(wù)模式介紹，入門級別被動策略介紹，高階級別主動策略介紹，骨灰級別價格和波動率雙策略融合四個部分。

首先謝安仁對瑞奇資本當前業(yè)務(wù)服務(wù)模式展開介紹：有基差貿(mào)易，互換業(yè)務(wù)，場外期權(quán)業(yè)務(wù)三種。瑞奇資本基差貿(mào)易業(yè)務(wù)品種涉及金屬、農(nóng)產(chǎn)品、能源化工三大種類的主要交易品種，涵蓋期貨上市品種及其產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)品種的現(xiàn)貨貿(mào)易、遠期交易和期貨交割等，可以做的互換標的期貨合約價格 場外期貨”期貨合約價差，跨月跨品種商品指數(shù)股票指數(shù)；為產(chǎn)業(yè)鏈上下游鎖價——基差點價+場外期權(quán)的含權(quán)貿(mào)易。

其次謝安仁在入門級別被動策略介紹展開分析：如何利用好場外期權(quán)工具如套保，投資，對沖，基金，也講述了場外期權(quán)的九大交易模式：低價采購；高價預售；價格保險；庫存增值；理財產(chǎn)品衍生品對沖；期權(quán)保值增信；杠桿作用；含權(quán)貿(mào)易；多資產(chǎn)期權(quán)（如:月差期權(quán)）。

再者謝安仁在高階級別主動策略介紹展開分析：對波動率的預判介紹了做多波動率策略和做空波動率策略各自的優(yōu)勢；對累計期權(quán)和雪球期權(quán)的本質(zhì)進行闡述：無論是累計還是雪球期權(quán)結(jié)構(gòu)，本質(zhì)都是在做空波動率，無非是經(jīng)過包裝了讓賣家更好的認識到自己的風險。

最后謝安仁在場外衍生品骨灰級別如何在波動率策略上疊加方向做出分析：在如何彌補時間價值的衰退的問題上，謝安仁認為高頻刷單在一定程度上可以彌補時間價值衰退帶來的損失，通過無限易的網(wǎng)格策略可以在合約區(qū)間震蕩行情時，自動低買高賣。

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